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Titel 1 - 20 von 82  
 
 
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# Urheber Titel Jahr Bestand
1
Kyprianou, Andreas E. [Verfasser] Stable Lévy processes via Lamperti-type representations / Andreas E. Kyprianou, University of Bath, Juan Carlos Pardo, Centro de Investigaciòn en Matemáticas, A.C.. - (Institute of Mathematical Statistics monographs ; 7) 

URL: https://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/1770678425.pdf

 2022 
     
2
Massing, Till Philipp Georg [Verfasser] Approximation and error analysis of forward-backward SDEs driven by general Lévy processes using shot noise series representations [Online-Ressource] / Till Massing. - (Discussion paper / SFB 823 ; Nr. 25 (2021)) 

URL: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:2-1574824 ; Hinw.: Resolving-System ; Bemk.: kostenfrei
URL: http://hdl.handle.net/2003/40577 ; Hinw.: Resolving-System
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2021 
     
3
Barski, Michał [Verfasser] Mathematics of the bond market / Michał Barski (Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw), Jerzy Zabczyk (Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences). - (Encyclopedia of mathematics and its applications ; 174) 



2020  107 SP: PLB Speyer
     
4
Pessik, Andre, 1987- [Verfasser] Limit theorems for multipower variations of Lévy driven and fractional-Lévy-motion driven processes [Online-Ressource] / von M.Sc.-Math. Andre Pessik

URL: http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-20093 ; Hinw.: Verlag ; Bemk.: kostenfrei

 2019 
     
5
Pessik, Andre, 1987- [Verfasser] Limit theorems for multipower variations of Lévy driven and fractional-Lévy-motion driven processes / von M.Sc.-Math. Andre Pessik



2019 
     
6
Hoffmann, Michael [Verfasser] On detecting changes in the jumps of arbitrary size of a time-continuous stochastic process [Online-Ressource] / Michael Hoffmann. - (Discussion Paper / SFB823 ; Nr. 4/2018) 

URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:6:2-130565 ; Hinw.: Resolving-System ; Bemk.: kostenfrei
URL: http://d-nb.info/1160443114/34 ; Hinw.: Langzeitarchivierung Nationalbibliothek
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2018 
     
7
Kühn, Franziska [Verfasser] Lévy Matters VI [Online-Ressource] / by Franziska Kühn. - (Lecture Notes in Mathematics ; 2187) 

URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-60888-4 ; Hinw.: Resolving-System

 2017 
     
8
Kühn, Franziska [Verfasser] Lévy-type processes: moments, construction and heat kernel estimates / Franziska Kühn. - (Lecture notes in mathematics ; 2187) . - (Lecture notes in mathematics. Lévy matters ; 6) 



2017 
     
9
Le Jan, Yves, 1952- [Verfasser] Intersection local times, loop soups and permanental Wick powers [Online-Ressource] / Yves Le Jan, Michael B. Marcus, Jay Rosen. - (Memoirs of the American Mathematical Society ; volume 247, 4th of 7 numbers (May 2017) = number 1171) 

URL: http://www.ams.org/books/memo/1171/ ; Hinw.: Verlag ; Bemk.: URL des Erstveröffentlichers

 2017 
     
10
Le Jan, Yves, 1952- [Verfasser] Intersection local times, loop soups and permanental Wick powers / Yves Le Jan, Michael B. Marcus, Jay Rosen. - (Memoirs of the American Mathematical Society ; volume 247, 4th of 7 numbers (May 2017) = number 1171) 

URL: http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2017/06/04/file_4/7240888.pdf
Inhaltsverzeichnis

 2017 
     
11
Stadler, Johannes, 1986- [Verfasser] Jumps and uncertainties in financial markets / Johannes Stadler. - (Schriftenreihe Finanzmanagement ; Band 122) 

URL: http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-9489-0.htm
URL: http://d-nb.info/1129802299/04
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2017 
     
12
Belomestny, Denis [Verfasser] Low-frequency estimation of continuous-time moving average Lévy processes [Online-Ressource] / Denis Belomestny ; Vladimir Panov ; Jeannette H. C. Woerner. - (Discussion Paper / SFB823 ; Nr. 46/2016) 

URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:urn:nbn:de:hbz:6:2-133713 ; Hinw.: Resolving-System ; Bemk.: kostenfrei
URL: http://d-nb.info/1113289384/34 ; Hinw.: Langzeitarchivierung Nationalbibliothek
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2016 
     
13
Hoffmann, Michael, 1986- [Verfasser] Nonparametric inference of gradual changes in the jump behaviour of time-continuous processes [Online-Ressource] / Michael Hoffmann, Mathias Vetter, Holger Dette. - (Discussion paper / SFB823 ; Nr. 49/2016) 

URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:2-133466 ; Hinw.: Resolving-System ; Bemk.: kostenfrei
URL: http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-17276 ; Hinw.: Resolving-System
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2016 
     
14
Barndorff-Nielsen, Ole E., 1935- Change of time and change of measure / Ole E. Barndorff-Nielsen ; Albert Shiryaev. - 2. ed.. - (Advanced series on statistical science & applied propability ; 21) 

URL: http://opac.nebis.ch/objects/pdf03/e01_978-981-4678-58-2_01.pdf ; Hinw.: Inhaltsverzeichnis
URL: http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2015/12/07/file_9/6548277.pdf
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2015 
     
15
Bouleau, Nicolas, 1945- [Verfasser] Dirichlet forms methods for Poisson point measures and Lévy processes / Nicolas Bouleau, Laurent Denis. - (Probability theory and stochastic modelling ; volume 76) 

URL: http://opac.nebis.ch/objects/pdf03/e01_978-3-319-25818-8_01.pdf
URL: http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2016/02/20/file_2/6641556.pdf
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2015 
     
16
Hoffmann, Michael, 1986- [Verfasser] Weak convergence of the empirical truncated distribution function of the Lévy measure of an Itos semimartingale [Online-Ressource] / Michael Hoffmann ; Mathias Vetter. - (Discussion Paper / SFB823 ; Nr. 18/2015) 

URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:2-134907 ; Hinw.: Resolving-System ; Bemk.: kostenfrei
URL: https://d-nb.info/1112269908/34 ; Hinw.: Langzeitarchivierung Nationalbibliothek
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2015 
     
17
Andersen, Lars Nørvang Functionals of Lévy processes / Lars Nørvang Andersen .... - (Lecture notes in mathematics : Lévy matters ; 5) . - (Lecture notes in mathematics ; 2149) 

URL: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5305920&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
URL: http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2015/12/06/file_4/6547371.pdf
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2015 
     
18
Belomestny, Denis [Verfasser] Statistical skorohod embedding problem and its generalizations [Online-Ressource] / Denis Belomestny, John Schoenmakers. - (Discussion Paper / SFB823 ; Nr. 35/2014) 

URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:2-1298133 ; Hinw.: Resolving-System ; Bemk.: kostenfrei
URL: http://hdl.handle.net/2003/33643 ; Hinw.: Verlag ; Bemk.: kostenfrei

 2014 
     
19
Kyprianou, Andreas E. Fluctuations of Lévy processes with applications / Andreas E. Kyprianou. - 2. ed.. - (Universitext) . - (Mathematics) 

URL: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4279517&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
URL: http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2019/04/28/file_97/8398390.pdf
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2014 
     
20
Kyprianou, Andreas E. Fluctuations of Lévy Processes with Applications [Elektronische Ressource] / by Andreas E. Kyprianou. - 2nd ed. 2014. - (Universitext) 

URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37632-0 ; Hinw.: Resolving-System

 2014 
     


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